Лебо - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Разрывы цен на открытиях

На встрече технических аналитиков Южной Калифорнии в 1989 Брюс Бэбкок младший, который был приглашен выступать, описал разработанную им стратегию дневной торговли. Брюс является издателем Commodity Trader Consumer Report и автором нескольких книг по товарной торговле. Его книга "The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems", на которую мы здесь многократно ссылались, содержит огромное количество полезной информации, и мы рекомендуем нашим читателям как его книгу, так и листок CTCR.

Здесь приведены основные моменты стратегии дневной торговли, которую нам описал Брюс:

1. При торговле фьючерсами SP на ближайший месяц ожидайте цены открытия, которая создает заметный разрыв по отношению к закрытию предыдущего дня. Затем ищите торговлю в направлении разрыва. Если разрыв на открытии про­исходит в верхнем направлении, ищите вхождение на стороне покупки. Если разрыв на открытии происходит в нижнем направлении, ищите вхождение на стороне продажи.

2. Отметьте уровень цены на несколько пунктов выше (остановка покупки) или ниже (остановка продажи) от диапазона цены открытия и открывайте позиции, когда рынок начнет тренд в направлении разрыва и цена пробьет остановку покупки или остановку продажи.

3. Используйте остановку потерь на уровне примерно $500 и выходите из позиции на закрытии. (Смотрите рисунок 4-6.)

Стратегия разрывов может быть приспособлена для удовлетворения вашего ин­дивидуального стиля торговли. Брюс дал понять, что он проделал значительное тес­тирование с различными разрывами и промежуточными параметрами. Обычно, чем больше разрыв и чем больше точек вы отмечаете на диапазоне открытия, тем более вероятно, что вы получите выигрышную торговлю. Однако ожидание больших раз­рывов и более продолжительное следование в их направлении означает уменьшение количества торгов.

Помните: прибыльная дневная торговля требует высокой волатильности, поэто­му мы рекомендуем держать параметры ближе к верхнему уровню, нежели к нижнему. Таким образом, вы станете торговать только после того, как рынок продемонстриру­ет некоторую волатильность. В качестве отправной точки попытайтесь дождаться разрыва в 75 пунктов и отметить 25 пунктов следования тенденции. Если вы хотите увеличить количество торгов, уменьшите эти числа, а если вы хотите сократить коли­чество торгов, возьмите числа больше .

Дивергенции RSI

Здесь приведен простои метод дневной торговли, использующий краткосрочный RSI для нахождения потенциальных пиков и впадин рынка SP. Это логичный под­ход, который должен работать на любом рынке, и может быть модифицирован для использования также в долгосрочной торговле. Это одна из наших любимых страте­гий дневной торговли, предназначенных для тех, кому не обязательно торговать каж­дый день. Этот метод может простаивать по нескольку дней между торговыми сигна­лами, но, когда такой сигнал возникает, он дает процент выигрышей больший, чем у некоторых более активных стратегий. Так как он торгует не каждый день, он может использоваться в качестве дополнения к более активной системе.

Этот метод работает лучше всего, когда торги ведутся в направлении более продолжительного тренда. Когда преобладающего тренда нет, сигналы могут прини­маться в любом направлении. Вы можете использовать ADX в качестве инструмента измерения тренда. Когда ADX падает, торги могут проходить в любом направлении. Будьте терпеливы и не предвосхищайте дивергенции.

Ниже приведены конкретные правила:

1. Используйте 30-минутный график SP с шестипериодным RSI, основанным на закрытиях.

2. Ищите модели дивергенции, в которых первый шип RSI преодолел уровни 80 или 20. Второй шип RSI не обязательно должен достигать этих уровней. Поку­пайте или продавайте сразу после того, как дивергенция подтвердится 30-ми­нутным закрытием в направлении сигнала.

3. Используйте на вхождении остановку в 100 пунктов SP или уровень на два тика выше или ниже недавнего пика или впадины, предпочитая то из них, что окажется ближе.

4. Выходите на остановке или на закрытии дня.

5. Не открывайте новые позиции в последние 45 минут торговли на рынке. (Смот­рите рисунок 4-7.)

На рынках, отличных от SP, этот метод дневной торговли можетбыть модифи­цирован путем замены 30-минутного графика на более краткосрочный. Если этот шаг был проделан, то уровни RSI 80/20 могут быть установлены на более высокий или более низкий уровень.

Стоит отметить, что на периодах, когда рынок менее волатилен, 70/30 работает лучше, чем 80/20, так как RSI не получается перекупленным или перепроданным. Однако одно из важных достоинств этой системы состоит в том, что она требует до­вольно волатильного рынка для того, чтобы заставить RSI достичь уровня 80/20, и сигналы о вхождении в торговлю не поступают до тех пор, пока не будет достаточной волатильности, чтобы сделать торговлю стоящей. Не пренебрегайте этим ценным свой­ством системы, устанавливая уровни ниже 70/30 только для того, чтобы получить более частые торги.

Система "Ножа" Сиббета

Мы представляем систему дневной торговли NYSE Composite Index (обычно называемую трейдерами "Нож" ("Knife"), потому что по ней торгуют на Нью-Йорк-ской Бирже Фьючерсов (New-York Futures Exchange(NYFE). Она была рассказана нам Джимом Сиббетом, нашим старым другом, который учил нас 25 лет назад. Он, вероятно, наиболее известен благодаря "Индексу Спроса" и своим листкам со свод­ками новостей по серебру и золоту. Джим говорит, что предпочитает торговать на NYFE, а не SP, потому что, если рассматривать прибыль на каждый вложенный доллар, он может сделать больше денег на NYFE. Он также считает, что это более упорядоченный рынок с меньшим риском. Вот объяснение его стратегии:

1. Используйте 5-, 10-или 16-минутные графики ближайшего контракта NYFE. Вам нужны только ценовые данные, а не ценовые модели, так что временные интервалы особой роли не играют.

2. Определите на графике недавнюю точку значительного пика или впадины. (Пока просто наметьте ее на глаз). Если точка была пиком, то ищите возможность уйти в короткую позицию, как только рынок опустится на 70 пунктов от пика. Если значительной точкой была впадина, ищите покупку, как только рынок уйдет вверх на 70 пунктов от впадины. Как только рынок отодвинулся на 70 пунктов от пика или впадины, следуйте за текущим направлением в предполо­жении, что оно будет продолжаться. Вам следует использовать остановку по­купки или остановку продажи, которая автоматически введет вас в торговлю при изменении направления на 70 пунктов.

3. После того, как вы начали торговлю, защитите себя последовательностью очень близких остановок потерь на уровне 30 пунктов от точки вашего вхождения.

4. Если торговля проходит для вас благоприятно, то, когда вы уйдете на 30 пунк­тов, подвиньте вашу остановку к точке вхождения. Когда вы уйдете на 70 пунктов, снова отодвиньте остановку на 50 пунктов так, чтобы вы останови­лись на доходе 20 пунктов. Когда вы уйдете на 90 пунктов, используйте следя­щую остановку 70 пунктов и будьте готовы не только выйти, но и развернуть торговлю в противоположную сторону. (Вы можете не разворачиваться в кон­це торгового дня, если готовы удерживать позицию до следующего утра. Сиб-бет удерживает позицию таким образом только в том случае, если другие инди­каторы подтверждают такое решение.)

5. Если вам не повезло и вы были остановлены до той точки, когда ваши останов­ки удалены на 70 пунктов, вам следует попытаться повторно войти на рынок в том же направлении. При повторном вхождении вы вернете позицию, как толь-

ко рынок произведет движение в 20 пунктов в направлении вашей предыдущей торговли. (Тот факт, что рынок не развернулся на 70 пунктов с момента преды­дущего сигнала, свидетельствует о продолжении тренда в том же направлении, в котором вы пытались торговать ранее.) Сиббет говорит, что он часто полу­чал возможность повторного вхождения по лучшей цене, чем та, на которой он выходил, и получал прибыль на второй попытке. (Смотрите рисунок 4-8.)

Нам не очень нравится высокая активность и пристальное наблюдение за рын­ком, которые требуются для следования методу Сиббета. Если выйти попить кофе, можно пропустить два или три изменения, вызывающих остановку, и пару разворо­тов. Вам также потребуется очень терпеливый и понимающий брокер, который будет мириться с частыми сменами остановок. Однако существует некое основное достоин­ство системы, и мы подумали, что было бы неплохо ее упомянуть в качестве повода для размышления. Данная система может стать основой для другой более практичной системы с широкими параметрами.

Дивергенции стохастического осциллятора

Этот метод дневной торговли объединяет ADX, получасовой стохастический осциллятор и трехминутный стохастический осциллятор. Эта система лучше всего работает на фьючерсах SP и валютах.

1. Используйте 18-дневный ADX/DMI для измерения силы дневного тренда. Если ADX растет, торги должны производиться только в направлении тренда. Если ADX падает, торги могут производиться в любом направлении.

2. Проверяйте направление краткосрочного тренда, используя получасовой гра­фик медленного стохастического осциллятора в качестве индикатора направ­ления тренда. Можно торговать в направлении или против тренда стохастичес­кого осциллятора, пока падает 18-дневный ADX/DMI.

3. Используйте трехминутный график фьючерсных контрактов. Настройте дру­гой график, используя трехминутные бары для 21 -периодного медленного сто­хастического осциллятора.

4. Вхождение в торги происходит после дивергенции между трехминутным графи­ком фьючерсов и трехминутным графиком стохастического осциллятора. Пер­вая точка дивергенции должна возникнуть, когда стохастический осциллятор находится либо выше 80, либо ниже 20.

Ищите случающиеся время от времени трехточечные дивергенции. Они встре­чаются реже, чем двухточечные дивергенции, но это по-настоящему хорошие сигналы. Более того, вы можете торговать после сигналов трехточечной дивер­генции вне зависимости от тренда дневного ADX или стохастического осцилля­тора. (Смотрите рисунок 4-9.)

5. Разместите вашу защитную остановку. Начальной точке остановки потерь для SP следует быть на 20 пунктов выше недавнего пика для коротких позиций или на 20 пунктов ниже недавней впадины для длинных позиции. Остановка может изменяться после каждого нового пика или впадины стохастического осциллятора, устанавливаясь на уровне, отстоящем на 20 пунктов от нового пика или впадины на графике SP.

6. Фиксируйте прибыль или выходите на закрытии. Если трехминутный стохасти­ческий осциллятор дает сигнал, противоположный вашей позиции, находясь на точке ниже 20 или выше 80, то это как раз то место, где вам следует зафиксиро­вать прибыль.

Ключевой разворот и стохастические осцилляторы

Эта идея дневной торговли сочетает несколько технических элементов: распоз­навание фигур (то, о чем мы не говорили много), стохастические осцилляторы и ди­вергенцию. Мы предполагаем, что большинство наших читателей обладает некото­рым пониманием стохастических осцилляторов и дивергенции, так как мы подробно описали их в предыдущей главе. Однако часть, посвященная распознаванию фигур, является новым элементом и требует короткого разъяснения.

Цель распознавания фигур состоит в попытке предсказать точки разворота рын­ка путем наблюдения последовательности ценовых движений, которые возникают регулярно и имеют предсказуемое значение. Фигура, описываемая здесь, называется "ключевым разворотом". (Смотрите рисунок 4-10). Эта фигура состоит из трех баров с ключевой впадиной, которая создает новую краткосрочную впадину, за которой следует третий бар, не производящий новую впадину, и закрытие которого находится выше ключевого закрытия. Разворот этой фигуры также может быть использован для определения рыночных пиков.

Когда мы держим в уме эту фигуру, система выглядит следующим образом:

1. Используйте 30-минутный график фьючерсов на SP и девяти-периодный мед­ленный стохастический осциллятор.

2. Ищите фигуры краткосрочных ключевых разворотов, которые мы описали выше.

3. Входите в торговлю, когда вы заметили фигуру ключевого разворота, которая сопровождается значением стохастического осциллятора (%D) ниже 30 для фигуры покупки или выше 70, если это фигура продажи.

4. Установите защитную остановку на расстоянии одного или двух тиков от клю­чевого пика или впадины. Если эта остановка слишком удалена для того, что­бы быть приемлемой, используйте более близкую долларовую остановку.

5. Выходите на любой фигуре ключевого разворота в противоположном направ­лении или на закрытии. (Снова смотрите рисунок 4-10.)

Ваши шансы на удачу будут выше, если вы дождетесь дивергенции между стоха­стическим осциллятором и ценами фьючерсов. Однако дивергенция не обязательна.

Приложение

Формулы технических исследований

Мы обнаружили, что формулы технических исследований различаются у раз­ных поставщиков программного обеспечения, а также у разных авторов и трейдеров. Некоторые отличия могут быть результатами ошибок программирования или непони­мания, а некоторые могут быть честными попытками улучшить формулу. Ситуация, когда два стоящих бок о бок компьютерных монитора демонстрируют RSI от двух поставщиков с отличающимися значениями, может привести в замешательство. По нашему мнению, не существует "правильных" формул. Пока использование исследо­вания является последовательным, ваши результаты должны быть схожими с теми, что получаются при использовании немного отличного источника. Если небольшое изменение в индикаторе дает совершенно отличные торговые результаты, вам следу­ет поинтересоваться, не слишком ли вы подстроили исследование под кривую данных вместо того, чтобы возлагать вину на ошибочные вычисления.

Следующие формулы являются обычно используемыми. Они не задумывались как определяющие и единственно возможные и не должны рассматриваться таким образом.

Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator - DM1) и

Индекс среднего направленного движения (Average Directional Movement Index - ADX)

Смотрите соответствующий раздел главы "Технические исследования".

Взвешенные (Weighted)

Наиболее распространенный метод взвешивания скользящей средней - умноже­ние цены каждого дня на число дней, прошедшее с момента появления этой цены. В 10-дневной взвешенной скользящей средней сегодняшней цене будет предано в 10 раз больше веса, чем цене 10-дневной давности.

Дивергенция - конвергенция скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence - MACD)

MACD состоит из одной линии, которая является разностью между экспоненци­альными скользящими средними, и второй "сигнальной" линии, которая является экс­поненциальной скользящей средней первой линии.

Первая линия вычисляется следующим образом:

Обычно MACD использует 12днейдляЕМА1 и 26 дней для ЕМА2. Такой под­ход дает MACD, которую Аппель рекомендует для продающей стороны рынка акций, но которую большинство практиков использует как для получения длинных, так и коротких сигналов. Конфигурация Аппеля для покупки использует 8-дневную и 17-дневную ЕМА соответственно.

Параболическая система (Parabolic)

Первая Параболическая точка остановки и разворота (Stop and Reverse - SAR) в сериях данных - это экстремальная цена предыдущей Параболической торговли. Следовательно, SAR^ = ЕР . Последующие SAR вычисляются следующим образом:

Содержание

Предисловие 5

От авторов б

Благодарности 8

Содержание 9

Введение 17

Использование персональных компьютеров 17

Построение вашей собственной системы 18

Трейдинг - это непросто 18

Нахождение правильных инструментов 19

Протестируйте, прежде чем торговать 19

Делимся идеями по дневной торговле 20

Мы не знаем всего 20

Настоящая цель - делать деньги 22

Это не книга для начинающих 23

Предостережение читателю 23

Глава 1 Построение системы 25

Введение 25

Зачем нужно строить систему? 25

Плата за преимущества 26

Определите проблему, затем решайте ее 27

Проблема 1: Определение пригодных для торговли рынков 28

Ликвидность - это ключ 28

Избегайте новых рынков 29

Ликвидность нужно отслеживать 30

Проблема 2: Определение тренда 31

Инструменты обнаружения тренда 31

Пусть это будет просто 34

Проблема 3: Задание времени вхождения 35

На изготовку, целься,огонь 35

Подберите индикатор 36

Терпение вознаграждается 36

Проблема 4: Задание остановки потерь 37

Близкая остановка потерь по сравнению с далекой 37

Идеальная остановка 38

Следуйте остановкам 39

Проблема 5: Задание выходов 41

Послания из космоса 41

Короткий обзор 42

Популярные стратегии выхода 43

Компромиссная стратегия выхода 44

Доходы от случайных входов 46

Проблема 6: Задание времени повторного вхождения 47

"Безопасное" повторное вхождение 47

Использование осцилляторов 48

Почему бы не оставаться в позиции? 48

Координируйте выходы и повторные вхождения 50

Проблема 7: Слежение за системой 52

Нижняя граница 52

Исторические тесты на производительность 53

Короткий обзор 56

Рекомендуемая литература 57

Глава 2 Технические исследования 59

Введение 59

Типы индикаторов 59

Учитесь использовать индикаторы 60

Сведение математики к минимуму 61

Обмен идеями 61

Индикатор направленного движения DMI (DMI - Directional Movement Indicator) и Индекс среднего направленного движения (ADX - Average Directional Movement Index) 62

Концепция DMI 63

Вычисление направленного движения (М - Directional Movement) 63 Вычисление ADX 64

Тестирование производительности DMI 67

Использование ADX 68

Растущий ADX 71

Падающий ADX 74

Проблемы ADX: Шипы 75

Проблемы ADX: Запаздывание 76

Дневная Торговля с ADX 77

Полосы (Bands), Конверты (Envelopes) и Каналы (Channels) 78

Раздел 1: Торговля с помощью конвертов 80

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) 81

Торговые правила конверта 82

"Оптимальный" процент для полос 85

Торговля внутри конверта 86

Раздел 2: Торговля на прорывах канала 88

Выбор временных значении 89

Понижение риска путем введения нейтральной зоны 91

Прорыв канала как подтверждение 91

Индекс товарного канала (CCI - Commodity Channel Index) 92

Обзор основных теорий Ламберта 92

Некоторые положительные результаты тестирования 95

Использование CCI в качестве индикатора

долгосрочного тренда 96

Использование дневного CCI 99

Несколько наблюдений 99

Избегайте дерганий 100

Дивергенция (Divergence) 101

Дивергенции между техническими

исследованиями и рынками 102

Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми 104

Основные торговые правила 104

Серийные дивергенции 105

Дивергенции на связанных рынках 106

Модель установки 110

Момент (Momentum) и Скорость изменения (Rate of Change) 111 Скорость изменения (ROC - Rate of Change) 114

Сигнал момента - следование за трендом 114

Сигнал момента - следование против тренда 116

Долгосрочная торговля с помощью момента 118

Торговля при помощи дивергенции момента 120

Использование момента других индикаторов 120

Скользящие средние (Moving Averages) 122

Простые скользящие средние 122

Взвешенные скользящие средние 125

Экспоненциальные скользящие средние 125

Системы одной скользящей средней 128

Двойные скользящие средние 130

Тройные скользящие средние 131

Четыре скользящие средние 132

Смещенные скользящие средние

(DMA - Displaced Moving Averages) 134

Нахождение фильтра 139

Какие средние использовать? 141

Как заставить работать систему скользящих средних? 141

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) 143 Краткий обзор основ 143

Торговля на пересечениях MACD 145

Использование уровней перекупки/перепродажи 146

Линии тренда MACD 147

Ищите дивергенцию 148

Комбинирование сигналов 149

Торговля в направлении тренда 150

Параболическая система (Parabolic) 152

Происхождение параболической системы 152

Изменение ускорения 154

Уайлдер о значениях AF 156

Торговля по параболической системе 156

Направленная параболическая система Кауфмана 156

Другая параболическая торговая система 157

Процент R (Percent R) 160

Процент R Ларри Уильямса (Larry Williams' %R)? 160

Общие торговые правила 160

Фиксация дохода 162

Дивергенция 164

Крестики-нолики (Point and Figure) 165

Короткий обзор основ 165

Определение размеров ячейки и разворотных элементов 166

Чтение между линиями тренда 167

"Расчет" ваших доходов 170

Сглаживание ложных прорывов 170

Краткий обзор 170

Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 173

Ложные колебания (Failure Swings) 174

Модели дивергенции RSI 175

Недельные графики 175

Дневные графики 175

Фильтр вхождений RSI 176

Повторное вхождение с RSI 179

Фиксация дохода с помощью RSI 179

Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics) 182 Временные периоды 184

Когда использовать стохастические осцилляторы 184

Дивергенции 186

Левые и правые пересечения 188

Колени и плечи 188

Крюки и петли - предупреждающие модели 188

Медвежьи и бычьи установки 190

Фиксация доходов 190

Волатильность 192

Измерение волатильности 192

Как работают системы волатильности 194

Комментарии и вариации 195

Недостатки систем, основанных на волатильности 196 Р

екомендации 197

Быстрые выходы 199

Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest) 200

Торговля при помощи объема 200

Открытый интерес 202

Взаимодействие объема и открытого интереса 204

Исследования объема и открытого интереса 206

Рекомендуемая литература 208

Глава 3 Тестирование системы 213

Основы 213

Зачем тестировать ? 213

Программное обеспечение 214

Элементы торговой системы 215

Ожидайте худшего 215

Опасности оптимизации 216

Что действительно не так? 217

Оптимизировать или не оптимизировать 217

Как избежать подстраивания под кривую 218

Выбор периода тестирования 219

Выбор данных для тестирования 222

Проскальзывания и комиссионные 222

Типы тестирования 224

Простая оптимизация 224

Совокупное опережающее тестирование 224

Простое опережающее тестирование 224

Измерение производительности 225

Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225

Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226

Отношение Калмара (The Calmar Ratio) 226

Среднее геометрическое 226

Тестирование для получения определенных результатов 227

Совокупный доход (Net Profit) 227

Количество торгов на тестовой выборке

(Number of Trades in theTest Sample) 228

Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade) 228

Максимальное количество последовательных выигрышей и про игрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) 228

Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown) 229

Процент выигрышей (Percent Winners) 230

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss) 230

Общая отдача и максимальный убыток

(Total Return andMaximum Drawdown) 230

Волатильность и вероятность провала

(Volatility and Probability of Ruin) ' 231

Тестирование вхождений, выходов и остановок 233

Тестирование вхождений 233

Методология тестирования вхождений 234

Анализ результатов тестирования 235

Процедуры тестирования 236

Пересечение скользящих средних 236

Прорыв канала 237

Пересечение стохастического осциллятора с границами 238

Скачок стохастического осциллятора 238

Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 239

Индекс товарного канала (CCI - Commodity Channel Index) 239

Момент (Momentum) 240

Волатильность (Volatility) 240

Случайные вхождения 241

Важность выходов 242

Тестирование выходов 243

Методология тестирования выходов 243

Эталонная система 245

Параболическая остановка и разворот 245

Поддержка/Сопротивление 245

Отслеживание RSI (Индекс относительной силы) 246

Ключевой разворот 246

Следящие остановки 246

Волатильность 248

Медленный стохастический осциллятор 248

Цели дохода 248

Случайные выходы 248

Выводы 249

Тестирование остановок 250

Методология 250

Остановки начального риска 251

Долларовые остановки 251

Поддержка/Сопротивление 251

Бездоходный выход 252

Безубыточные остановки 252

Следящие остановки 252

Долларовое отслеживание от закрытия 252

Долларовое отслеживание от пика или впадины 253

Выводы 253

Создание простой торговой системы 256

Задачи торговой системы 256

Размер счета 257

ортфель 257

Программное обеспечение и данные 257

Подстраивание под кривую и оптимизация 258

Контроль риска 258

Технические исследования - вхождения 259

Технические исследования - логичные выходы 260

Первый тест 260

Следующий шаг 261

ADX в качестве фильтра 262

Дальнейшее тестирование 263

Вывод 266

Рекомендуемая литература 267

Глава 4 Торговля в течение дня 269

Введение 269

Плата за присутствие в бизнесе 269

Ограниченные шансы 270

Выбор рынков для торговли в течение дня 271

Учитывайте спреды 271

Максимизация доходов 272

Наше опровержение 272

Метод конверта 5-25 273

Система "Hi MOM" (Высокого момента) 274

Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы 276

Крюки %К Кеина 278

Одноминутные графики со стохастическим осциллятором 280

Точки опоры 280

Разрывы цен на открытиях 283

Дивергенции RSI 285

Система "Ножа" Сиббета 287

Дивергенции стохастического осциллятора 289

Ключевой разворот и стохастические осцилляторы 290

Приложение 292