Пользуясь суматохой, преторианцы-заговорщики решили напоследок отомстить Калигуле.
Солдаты уложили тело императора, его жены и дочери на самодельные носилки и тайком вынесли из дворца. В Ламиевых садах развели огонь. Не погребальный костёр из еловых и кипарисовых дров, а обыкновенный костёр, на котором в походах легионеры готовят ужин.
В наступающих сумерках преторианцы бросили в огонь три тела. Без цветов, без пения, без завывания наёмных плакальщиц, без восковых масок и благовоний. Холодный зимний ветер трепал оранжевые языки пламени и забирался под потные туники заговорщиков. Стараясь согреться, они протягивали к огню ладони.
Огонь едва начал пожирать трупы. Преторианцы сразу же залили костёр холодной водой из пруда. Несожженные тела Калигулы, Цезонии и их дочери зарыли в углу сада, под кустами. Злорадствуя и глумлясь, наспех забросали дёрном. Согласно поверию, души людей, не захороненных подобающим образом, целую вечность не обретут покоя.
Редко какого императора встречали с такой любовью, а хоронили с такой ненавистью. Все его деяния были или жестокими, или бесполезными. Исключение составили лишь гавани в Регии и Сицилии для стоянки кораблей с пшеницей, прибывающих из Египта. Впрочем, даже эти две постройки Гай не довёл до конца, потратив деньги на ненужные причуды.
Луций Анней Сенека, узнав о гибели Калигулы, записал: «Природа создала Гая Цезаря, чтобы показать, на что способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью».