Экономические расчеты в бизнесе

Расчёт величины обеспечения, предоставляемого клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок с ликвидными ценными бумагами

Величина обеспечения, предоставляемого клиентом для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок с ликвидными ценными бумагами, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, рассчитывается по формуле:

Скидка

ВО = (ДСК + СЦБ) х (1 -),

100%

где:

ДСК - сумма денежных средств клиента (за исключением денежных средств, направленных клиентом для заключения срочных сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учёта расчетов с клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, которые должны

поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченных сделок в интересах клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчётов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть зачислены на счет депо клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счёта депо клиента по заключенным ранее сделкам;

Скидка - величина, измеряемая в процентах, установленная договором с клиентом.

Величина обеспечения рассчитывается с учётом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчёта уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня.